Modele și metode econometrice

Autor

Anul apariției

ISBN

978-973-594-971-6

38,00 lei

Cartea este scrisă într-o manieră simpla, accesibilă.
Autoarea expune noțiuni și concepte de bază despre econometrie, introduce modelul de regresie liniară cu doua variabile, apoi prezintă modelele de regresie liniară cu mai mult decât o variabilă explicativă și modelul de regresie liniară multiplă; sunt descrise metodele ce pot fi folosite pentru a obține estimatori consistenți, apoi erorile de specificare a ecuației de regresie, urmate de variabile calitative, variabile explicative stohastistice, iar în continuare modelele dinamice, modelele în care variabila dependentă este calitativă, respectiv modele cu ecuații simultane, modele de estimare a acestora și modele cu serii de timp univariate.

Clear
Tip carte: Alege din variantele disponibile

Lucrarea „Modele si metode econometrice”, autor lector univ. dr. Silvia Spătaru, își propune să-i familiarizeze pe cititori cu domeniul conceptelor esențiale din econometrie, realizând o introducere în modelele și metodele econometrice și fundamentând teoretic analiza econometrică a variabilelor economice.

Structurată în zece capitole, cartea prezintă modelele într-o manieră simpla, accesibilă.
Primul capitol expune noțiuni și concepte de bază despre econometrie, iar cel de-al doilea introduce modelul de regresie liniară cu doua variabile. Modelele de regresie liniară cu mai mult decât o variabilă explicativă sunt prezentate în capitolul al treilea. Următorul capitol prezintă instrumentul cu cea mai largă utilizare în analiza econometrică – modelul de regresie liniară multiplă.
Metodele ce pot fi folosite pentru a obține estimatori consistenți sunt prezentate în capitolul 5, iar capitolul 6 tratează subiecte precum erori de specificare a ecuației de regresie, variabile calitative, variabile explicative stohastistice, modelele dinamice constituind subiectul capitolului 7. Capitolele 8 si 9 se ocupă de modelele în care variabila dependentă este calitativă, respectiv modele cu ecuații simultane și modele de estimare a acestora. Ultimul capitol prezintă modele cu serii de timp univariate.

Manualul se adresează studenților economiști, dar și celor interesați de domeniul econometriei.