Lucrarea este concepută în ideea de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc să cunoască aspecte mai mult sau mai puțin analitice referitoare la știința microeconomică.

În dorința de a-și investi și de a-și proteja veniturile, atât marile corporații multinaționale, cât și micii investitori individuali, doresc să reducă la minim riscul care însoțește activitatea pe piețele financiare. Autorii îi prezintă, într-un mod sistematizat, didactic, cronologic, pe cercetătorii cei mai importanți în domeniul piețelor financiare – străini și români – și contribuțiile acestora, cu aplicațiile respective în practică, dintre care unele sunt folosite și astăzi.

Dintre subiectele analizate în acest de-al doilea volum, menţionăm: politicile macroeconomice de stabilizare, eficiența comparată a acestora, precum şi stabilitatea statică şi dinamică a sistemului macroeconomic; clasificarea teoretică a țintelor şi instrumentelor de politică monetară; relaţia între rata inflaţiei, taxa inflaţiei şi seignorage, limitele finanţării monetare a deficitelor, problemele privind costurile şi beneficiile inflaţiei; acumularea capitalului firmei; sursa de finanţare a investiţiilor; modelul lui Stegum, în care firma se bazează exclusiv pe împrumuturi de capital extern.

Cartea se adresează cu precădere studenților facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, care încep în anul II studiul microeconomiei, dar poate constitui un interesant material de lucru și pentru alți studenți ai Academiei de Studii Economice ce au în programa analitică studiul acestei discipline.

În lucrarea „Microeconomie avansată. Economia informației” sunt tratate, printre altele, atitudinea agenţilor economici faţă de risc, cererea de asigurare şi influenţa impozitării venitului unui agent economic asupra economisirii, teoria echilibrului general, contracte cu informaţie sintetică, mecanismul optim de plăţi şi nivelul optim de efort. Manualul conține o ilustrare geometrică a problemei de risc moral, precum și modele de selecţie adversă (antiselecție).