Modelarea deciziei pe piețele financiare

Lucrarea „Modelarea deciziei pe piețele financiare” se înscrie în colecția „Cibernetică”.

În dorința de a-și investi și de a-și proteja veniturile, atât marile corporații multinaționale, cât și micii investitori individuali, doresc să reducă la minim riscul care însoțește activitatea pe piețele financiare. Autorii îi prezintă, într-un mod sistematizat, didactic, cronologic, pe cercetătorii cei mai importanți în domeniul piețelor financiare – străini și români – și contribuțiile acestora, cu aplicațiile respective în practică, dintre care unele sunt folosite și astăzi.
Alcătuită din unsprezece capitole, lucrarea debutează cu definirea noțiunilor de bază și a termenilor cu care operează acest sector de activitate, continuând cu prezentarea concretă a tipurilor de active financiare, apoi cu descrierea lor în detaliu, inclusiv a mărfurilor care sunt în conexiune cu acestea.

Evoluția prețurilor activelor financiare este urmărită prin construirea unor modele, pornind de la trăsăturile pieței eficiente, adâncindu-se studiul acestora prin abordarea comportamentului unui portofoliu, strategii de investiții, contracte forward și futures, proprietăți ale opțiunilor vanilla, diferite combinații, modele matematice, forme de opțiuni, metode numerice. Lucrarea este ilustrată și completată cu teoriile de referință existente la fiecare caz, cu exemple, beneficiind de un stil accesibil, astfel încât, deși se adresează, în principal, posesorilor unor cunoștințe matematice, mare parte din cuprins poate fi înțeles independent de conținutul specializat.